Options Flow & Quantitative – Trading Straty

Options Flow & Quantitative de Trading Straty es una formación de trading cuantitativo que conecta la lectura del volumen, la exposición gamma y el flujo de órdenes para interpretar los movimientos del mercado. Su enfoque estudia cómo la participación institucional, el posicionamiento en opciones y los mecanismos de cobertura pueden influir en el precio a corto y mediano plazo.

El programa organiza el análisis alrededor de tres fundamentos: contexto, dirección y timing. A estos pilares añade dinámicas avanzadas de precio y una introducción al desarrollo cuantitativo, con contenidos sobre series temporales, modelos econométricos, volatilidad y evaluación del riesgo.

Options Flow & Quantitative de Trading Straty: contexto con Auction Market Theory y Volume Profile

El primer fundamento consiste en comprender el contexto antes de plantear una operación. Auction Market Theory y Volume Profile se utilizan para estudiar la distribución del volumen y el proceso de formación y descubrimiento del precio.

La formación desarrolla conceptos como valor, balance, Fair Value, inventario de overnight y RTH —Regular Trading Hours—. Estas herramientas se relacionan con la construcción de un sesgo estructural y con enfoques de Mean Reversion y Trend Following.

El análisis también incorpora fractalidad, microestructura del precio, Upthrust y Spring, para ampliar la interpretación de los movimientos más allá de reconocer patrones gráficos.

Gamma Exposure, GEXBot y posicionamiento en opciones

El segundo fundamento trabaja la dirección del mercado mediante el estudio de Gamma Exposure, el posicionamiento en opciones y los mecanismos de cobertura.

El propósito es comprender cómo estos factores pueden condicionar los movimientos del precio y aportar información para establecer un bias o sesgo direccional. El temario incluye fundamentos del mercado de derivados, introducción al GEX y los apartados Classic y State dentro del módulo de Gamma Exposure y GEXBot.

La lección específica de Options Flow figura como contenido anunciado próximamente. Se conserva esta distinción para diferenciar los temas desarrollados en el temario del contenido pendiente.

Order Flow y Footprint para el filtrado cuantitativo y el timing

El tercer fundamento conecta el contexto y la dirección con el momento de ejecución. Order Flow y Footprint se presentan como herramientas para evaluar la interacción entre compradores y vendedores y filtrar las condiciones de una entrada.

Se estudian conceptos como Imbalance, Stacked Imbalances, Buyers & Sellers, Finished Business y Absorption, junto con configuración de plataformas, software y proveedor de datos.

La propuesta de Options Flow & Quantitative de Trading Straty busca construir una comprensión integrada del mercado: relacionar lo que muestra el volumen, el escenario direccional y la respuesta del flujo de órdenes antes de tomar una decisión.

Este enfoque se complementa con una introducción al análisis cuantitativo. El programa incorpora la transformación de precios en retornos, el estudio de la volatilidad, la regresión simple, la estacionariedad, la autocorrelación y los contenidos de VaR y Monte Carlo.

Contenido completo de la formación

El temario proporcionado enumera 58 lecciones distribuidas en 6 módulos. Una de ellas, Options Flow, está señalada como «Próximamente».

Módulo 1: introducción al enfoque de Trading Straty

Presentación del mentor y de la estructura del curso. Este bloque introduce una lectura del mercado que busca identificar y cuantificar sus dinámicas, ampliando el análisis más allá de los patrones.

1. Presentación del mentor.
2. Introducción al curso.
3. Índice del curso.
4. Ver el mercado más allá de patrones.
5. Identificar, cuantificar y capitalizar.

Módulo 2: dinámicas avanzadas de precio

Estudio de la fractalidad y la microestructura del precio, junto con los conceptos de Call the Ask, Upthrust y Spring.

1. Dinámicas avanzadas de precio.
2. Fractalidad del precio.
3. Call the Ask —llamada a la oferta—.
4. Upthrust y Spring.
5. Microestructura del precio.

Módulo 3: Auction Market Theory & Volume Profile

Desarrollo del contexto de mercado mediante teoría de subasta y perfil de volumen. El bloque relaciona la medición de valor, las condiciones de balance y las referencias de sesión con diferentes enfoques operativos.

1. Auction Market Theory y contexto de mercado.
2. ¿Qué es el valor?
3. Medición de valor.
4. Configuración de Volume Profile.
5. Reglas de balance.
6. Inventario de overnight.
7. Fair Value.
8. RTH —Regular Trading Hours—.
9. Aplicación de conceptos.
10. Mean Reversion.
11. Trend Following.
12. Sesgo estructural.

Módulo 4: Order Flow / Footprint & filtrado cuantitativo

Preparación de las herramientas de análisis y estudio de la participación de compradores y vendedores. Incluye distintas clases de Footprint, Volume Profile y conceptos de desequilibrio y absorción.

1. Order Flow y filtrado cuantitativo.
2. Software y proveedor de datos.
3. Configuración de plataformas.
4. Footprint & Order Flow.
5. Footprint.
6. Volume Profile I.
7. Volume Profile II.
8. Footprint Intro.
9. Footprint Chart.
10. Aplicación de conceptos.
11. Trader Report.
12. Imbalance & Stacked Imbalances.
13. Buyers & Sellers.
14. Finished Business.
15. Absorption.

Módulo 5: Gamma Exposure & GEXBot

Introducción al mercado de derivados y a la exposición gamma como parte del análisis direccional. El módulo incorpora los apartados Classic y State, además de la lección anunciada sobre flujo de opciones.

1. Mercado de derivados P1.
2. Mercado de derivados P2.
3. Introducción al GEX P1.
4. Introducción al GEX P2.
5. Classic.
6. State.

Módulo 6: introducción al desarrollo cuantitativo

Primer acercamiento al trabajo con códigos, series temporales financieras y modelos econométricos. El contenido avanza desde el análisis de precios y retornos hasta volatilidad, anomalías de rendimiento y métodos de evaluación del riesgo.

1. Códigos a utilizar.
2. Desarrollo cuantitativo.
3. Índice.
4. Primera serie temporal.
5. Transformando precios en retornos.
6. Volatilidad a corto plazo.
7. Modelos econométricos.
8. Regresión simple.
9. Algoritmo de anomalías de rendimiento.
10. Series de tiempo financieras.
11. Estacionariedad.
12. Autocorrelación.
13. VaR y Monte Carlo.
14. Seguimiento.

Capturas del contenido:

 

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